Os traders de sucesso não nascem; eles são moldados por meio de um processo de aprendizagem, teste e refinamento de suas carteiras de negociação. Muitos dos comerciantes ricos de hoje alcançaram o seu estatuto através desta jornada rigorosa. No entanto, na nossa era atual de tecnologia avançada, os traders podem acelerar este processo utilizando software de backtesting, poupando potencialmente anos de tentativa e erro.

Este processo crucial, conhecido como backtesting de carteira, está a ganhar uma reputação cada vez maior entre os traders que procuram avaliar e melhorar as suas estratégias de negociação. Este artigo irá aprofundar a importância do backtesting e como ele pode ser usado para otimizar sua estratégia de negociação.

O que é backtesting de portfólio?

O backtesting envolve avaliar a eficácia do seu portfólio de negociação, analisando dados de mercado anteriores e executando simulações para avaliar os resultados que surgiriam do emprego dessas estratégias. O backtesting de portfólio opera com base na premissa de que os ativos negociáveis seguem ciclos de investimento recorrentes e os dados históricos do mercado podem fornecer informações valiosas sobre o desempenho futuro. Esta abordagem coloca os dados reais do mercado na vanguarda dos testes de estratégia, enfatizando a sua superioridade sobre meras simulações.

Vários programas de software estão disponíveis para ajudar os traders na realização de backtesting de portfólio. Essas ferramentas facilitam a avaliação de ganhos e perdas, avaliação de risco dentro do portfólio e recomendações de ajustes de estratégia para alinhamento com o modelo de negociação.

A importância de fazer backtesting do seu portfólio

O backtesting de seu portfólio usando software permite identificar pontos fracos ou falhas em seu modelo de negociação sem se expor aos riscos de mercado. Este recurso inestimável concede a você tempo e oportunidade para refinar seu portfólio antes de comprometer capital real nos mercados. Além disso, você pode simular como diferentes títulos respondem à sua estratégia, permitindo ajustar sua alocação de ativos para obter resultados ideais. Algumas plataformas de backtesting oferecem até recomendações de alocação de produtos e análise de risco com base na tolerância ao risco especificada.

Como realizar backtesting de portfólio?

Existem duas abordagens principais para conduzir backtesting de portfólio:

Programação personalizada: se você possui experiência em programação ou acesso a uma equipe de desenvolvimento capacitada, pode criar seu próprio software de backtesting. Essa abordagem oferece a vantagem de ajustar o software às suas necessidades específicas, incorporando recursos e dados desejados para teste. No entanto, exige habilidades de programação sofisticadas e pode exigir o recrutamento de membros adicionais da equipe e um tempo significativo para o design do software.

Software pronto para uso: Alternativamente, você pode optar por um software de backtesting pronto para uso que não requer codificação ou programação manual. Este software de marca branca pode ser customizado com sua marca e vem pré-equipado com recursos e integrações. Embora possa implicar custos iniciais mais elevados em comparação com o desenvolvimento personalizado, oferece o benefício de poupança de tempo e suporte técnico contínuo do fornecedor.

Etapas para backtest do portfólio

Para aqueles que são novos na negociação automatizada, aqui está um guia passo a passo para conduzir backtesting de portfólio:

  1. Procure uma plataforma de negociação que inclua recursos de automação ou backtesting em suas ofertas.
  2. Escolha o seu modelo de negociação preferido, seja swing trading, day trading ou scalping.
  3. Adicione indicadores técnicos e ferramentas analíticas relevantes para simular sinais de mercado.
  4. Defina os principais pontos de ação em seu portfólio, como níveis de stop-loss/take-profit, critérios de entrada/saída ou outros gatilhos de decisão com base em condições específicas.
  5. Decida quais classes de ativos você deseja incluir em seu backtesting, sejam ações, títulos, ETFs ou outros instrumentos negociáveis.

Conclusão

O backtesting de portfólio serve como uma valiosa ferramenta de tentativa e erro que permite refinar suas estratégias de negociação e avaliar os pontos fortes e fracos de seu portfólio sem arriscar capital real nos mercados atuais. Ao aplicar o seu conhecimento e estratégias de negociação às condições históricas do mercado, você pode identificar lacunas no seu portfólio e aumentar a sua vantagem competitiva.